Juan Alonso Pérez de Guzmán, hijo de Guzmán "el Bueno", fue uno de los defensores de Enrique de Trastámara frente al rey Pedro I. En 1367 se originaron unas revueltas en las que fue apresada Doña Urraca Ossorio de Lara, esposa del de Guzmán, siendo acusada como principal instigadora de la conspiración contra el rey. En el proceso subsiguiente fue condenada a muerte.
La ejecución se llevó a cabo en la Laguna de Ferias o de la Cañavería, lugar donde hoy se encuentra la Alameda de Hércules. Cuando se dio la orden de encender la pira, cuenta la leyenda que el aire caliente de la hoguera levantó la falda de la ajusticiada ante la mirada de la chusma que presenciaba la ejecución. Quedó desnuda ante la masa popular que con diversión acogió tal hecho. Sin embargo, todos quedaron mudos cuando una muchacha salió entre la multitud y se arrojó a la hoguera para tapar las vergüenzas de doña Urraca, pereciendo como es natural junto con la condenada.
Esa mujer se llamaba doña Leonor Dávalos, protegida o criada (según la fuente que se consulte) de doña Urraca y fiel a ella hasta la muerte. El gentío quedó mudo de asombro ante tal muestra de integridad y, cabizbajos, regresaron a sus quehaceres. En el lugar de la ejecución se colocó una cruz en cuya base aparecía una tinaja, lo que dio nombre a la calle que, a partir de entonces, se conoció como Cruz de la Tinaja. También Leonor Dávalos dio nombre a una calle cercana a la Alameda de Hércules